BM ChartPatterns

BMChartPatterns

CATEGORÍA: Indicador · Para NinjaTrader 8 · Reconocimiento automático de patrones de gráfico

CÓMO FUNCIONA: Detecta y dibuja cinco pares de patrones de gráfico clásicos sobre los pivotes de oscilación del precio: hombro-cabeza-hombro (y su versión invertida), doble techo/doble suelo, triángulo simétrico, bandera y rectángulo. Por cada figura detectada traza la forma completa, calcula y muestra tres niveles operativos —entrada, punto de invalidación y objetivo medido por la altura proyectada del patrón— y un panel HUD con la relación riesgo/beneficio de la última figura vigente, coloreado según qué tan favorable es esa relación.

Características diferenciadas:

• Honestidad de posicionamiento respaldada en literatura académica específica, no en intuición de trading. El fundamento es el trabajo de Lo, Mamaysky y Wang (2000, Journal of Financial Economics), que propuso el reconocimiento automático de estas figuras. Un estudio posterior sobre S&P 500 y Russell 2000 (1990-1999) es más matizado: encuentra poco o ningún respaldo para operar hombro-cabeza-hombro como señal autónoma, pero sí evidencia de que el patrón anticipa un exceso de retorno ajustado por riesgo de 5-7% anual. La conclusión que sigue el producto, y que declara en su propia descripción: estos patrones sirven como filtro de contexto, no como señal autónoma de entrada — el indicador señala, no promete.
• Detección por pivotes confirmados, no por el método académico original — por una razón deliberada. El estudio original suaviza la serie de precio con regresión kernel antes de buscar la forma, pero ese suavizado mira hacia adelante en el tiempo y por construcción repinta — sirve para estudiar el pasado, no para operar el presente. Aquí se usan pivotes que se confirman un número fijo de barras después de ocurrir (igual que en BMTrendChannel) y no repintan: se paga un retraso de confirmación a cambio de que lo que se ve en el backtest sea exactamente lo que ocurre en vivo.
• Tolerancias geométricas relativas al tamaño de cada patrón, no una cifra fija en ticks. Un hombro-cabeza-hombro de 40 puntos y otro de 8 no pueden compartir el mismo margen de tolerancia absoluto — sería demasiado laxo para uno e imposible de cumplir para el otro. Todas las comprobaciones (simetría de hombros, igualdad de extremos, horizontalidad) se expresan como porcentaje del rango propio de cada figura.
• Separado deliberadamente de BMCandlePatternPro por la naturaleza distinta del problema, no por descuido. Los patrones de vela abarcan 1 a 3 barras y se resuelven con aritmética simple, sin estado, a costo constante por barra. Los patrones de gráfico abarcan entre 20 y 200 barras, requieren detección de pivotes, ajuste geométrico con tolerancias y mantener el estado de figuras aún en formación — mezclar ambos en el mismo archivo arriesgaría que un cambio en la detección de velas rompiera la de triángulos.
• Cada figura detectada trae su relación riesgo/beneficio calculada, no solo la forma dibujada. El panel muestra el ratio premio/riesgo de la figura vigente y lo colorea (favorable, neutro, desfavorable) — el dato que decide si vale la pena operar la figura, disponible de un vistazo sin tener que calcularlo a mano.

PARA QUIÉN: Traders que usan patrones de gráfico como parte de su análisis y quieren que se detecten y midan automáticamente, entendiendo que —según la propia evidencia académica que respalda el producto— funcionan mejor como confirmación de contexto dentro de una estrategia más amplia que como señal de entrada por sí solos.

REQUISITOS TÉCNICOS: NinjaTrader 8. Cualquier instrumento con datos intradía. Calibrado por defecto para gráficos de minutos.