EKAI VWAP Pro MTF

VWAP institucional multi-anchor con desviaciones estándar triples para MetaTrader 5 — con overlay del período anterior, Auto-Pivot, Sliding Window y Scanner Dashboard.

Versión 3.21 · EKAITRADING / TSDCCORP Profundidad de mercado. Rigor de ingeniería.

CATEGORÍA

Indicador MetaTrader 5 · Volume-Weighted Average Price institucional · Herramienta de contexto estructural

VWAP Pro MTF implementa el Volume-Weighted Average Price de nivel institucional sobre cualquier instrumento MetaTrader 5, con siete modos de anclaje distintos, tres niveles de desviación estándar con bandas superior e inferior, zonas de reversión a la media sombreadas entre cada par de bandas, scanner multi-timeframe en panel HUD y, desde la versión 3.21, overlay completo del período anterior para análisis comparativo lado a lado del período actual contra el inmediatamente anterior.

El VWAP es el precio promedio ponderado por volumen a lo largo del período definido por el anchor. Es la referencia de precio más utilizada por mesas institucionales porque representa objetivamente el precio al que la mayor parte del volumen operó durante el período. Operar por debajo del VWAP implica comprar por debajo de la media institucional; operar por encima implica vender por encima de la misma. Las bandas de desviación estándar añaden lectura estadística del alcance normal del precio alrededor de esa media, permitiendo identificar extensiones estadísticamente significativas.

VWAP Pro MTF entrega las siete modalidades de anchor en un único indicador configurable: cinco modos de anchor por calendario (Diario, Semanal, Mensual, Trimestral, Anual), un modo Auto-Pivot que detecta automáticamente pivotes significativos y ancla el VWAP a cada uno, y un modo Sliding Window con ventana deslizante configurable para análisis de rango móvil continuo.

El indicador no genera señales de entrada ni salida. Su función es proporcionar el marco de referencia estructural que mesas institucionales utilizan para contextualizar la operativa de precio y volumen.

CÓMO FUNCIONA

Siete modos de anclaje del VWAP

El input InpAnchorMode controla cómo el indicador define el período sobre el que se calcula el VWAP:

Modos de calendario (cinco):

• ANCHOR_DAILY — reinicia el VWAP cada día en el inicio de la sesión. Útil para operativa intradía: todo el VWAP del día refleja el flujo institucional de ese día específico.
• ANCHOR_WEEKLY — reinicia el VWAP cada lunes. Útil para swing intra-semana.
• ANCHOR_MONTHLY — reinicia el VWAP el primer día de cada mes.
• ANCHOR_QUARTERLY — reinicia el VWAP al inicio de cada trimestre calendario (enero, abril, julio, octubre).
• ANCHOR_YEARLY — reinicia el VWAP al inicio de cada año. Referencia macro para análisis de posicionamiento anual.

Modo Auto-Pivot:

• ANCHOR_AUTO_PIVOT — detecta automáticamente pivotes significativos (máximos y mínimos de rango definido) y ancla un VWAP nuevo en cada uno. El algoritmo utiliza el input InpPivotLookback (por defecto 50 barras) para identificar swings. Útil para análisis técnico puro independiente del calendario.

Modo Sliding Window:

• ANCHOR_SLIDING — mantiene una ventana deslizante de InpSlidingBars barras (por defecto 200) y calcula el VWAP sobre esa ventana continuamente. Útil para análisis de rango móvil sin discontinuidades.

Cada modo se renderiza con la misma estructura visual (línea VWAP + bandas + fills), lo que permite al operador probar distintos marcos de referencia con el mismo indicador sin aprender interfaces distintas.

Línea VWAP y bandas de desviación estándar triples

El cálculo del VWAP:

VWAP = Σ(precio × volumen) / Σ(volumen)

donde el precio por barra es configurable vía InpPriceSource:

• TYPICAL — (High + Low + Close) / 3 (por defecto, estándar institucional)
• CLOSE — precio de cierre
• MEDIAN — (High + Low) / 2
• WEIGHTED — (High + Low + 2×Close) / 4

Sobre la línea del VWAP se dibujan tres pares de bandas de desviación estándar:

• SD1 Upper / SD1 Lower — primera desviación estándar (zona de operativa típica, aproximadamente 68% de las observaciones)
• SD2 Upper / SD2 Lower — segunda desviación estándar (aproximadamente 95% de las observaciones)
• SD3 Upper / SD3 Lower — tercera desviación estándar (aproximadamente 99.7% de las observaciones, extensiones estadísticamente extremas)

Los multiplicadores de cada banda son configurables mediante InpSD1Mult (por defecto 1.0), InpSD2Mult (por defecto 2.0) e InpSD3Mult (por defecto 3.0), permitiendo al operador ajustar la sensibilidad según el instrumento (los índices de futuros suelen mantenerse mejor dentro de 1.0σ, mientras que las criptomonedas requieren multiplicadores mayores).

Cada banda tiene color, grosor y estilo configurables independientemente. Las bandas pueden activarse o desactivarse individualmente — un operador que solo quiere SD1 y SD2 pero no SD3 puede ocultar esta última.

Zonas de reversión a la media (fills)

El indicador dibuja zonas sombreadas entre pares de bandas para una lectura visual inmediata de las regiones estadísticas:

• Fill interior: zona entre el VWAP y SD1 (upper y lower). Color configurable (por defecto verde tenue para bull side, rojo tenue para bear side).
• Fill exterior: zona entre SD2 y SD3 (upper y lower). Color configurable (típicamente más saturado).

Las zonas se renderizan como OBJ_RECTANGLE semi-transparentes detrás de las velas. La transparencia es configurable para que las zonas no distraigan de la lectura del precio pero sean suficientemente visibles para contextualizar.

Interpretación operativa estándar:

• Precio dentro del fill interior (VWAP ↔ SD1): zona de operativa normal, sin extensión significativa
• Precio entre SD1 y SD2: extensión moderada, posible fade a VWAP en instrumentos de reversión a la media
• Precio dentro del fill exterior (SD2 ↔ SD3): extensión estadística significativa, zonas de alta probabilidad de retorno a la media en mercados sin tendencia fuerte
• Precio más allá de SD3: extensión extrema, típicamente asociada con breakouts estructurales o noticias

Overlay del período anterior (NUEVO en v3.21)

En los cinco modos de anchor por calendario (Daily, Weekly, Monthly, Quarterly, Yearly), VWAP Pro MTF dibuja ahora el período anterior completo junto al actual, utilizando tonos neutros grises para distinguir visualmente pasado y presente sin confusión.

Para cada modo de calendario:

• Modo Daily → se dibuja el VWAP de ayer junto al de hoy
• Modo Weekly → se dibuja el VWAP de la semana pasada junto al de la actual
• Modo Monthly → se dibuja el VWAP del mes pasado junto al del actual
• Modo Quarterly → se dibuja el VWAP del trimestre pasado junto al del actual
• Modo Yearly → se dibuja el VWAP del año pasado junto al del actual

El overlay del período anterior incluye todos los elementos de la estructura actual en escala de grises:

• Línea VWAP del período anterior (dash gris por defecto)
• Bandas SD1 Upper / SD1 Lower del período anterior
• Bandas SD2 Upper / SD2 Lower del período anterior
• Bandas SD3 Upper / SD3 Lower del período anterior
• Fills interiores del período anterior (VWAP ↔ SD1)
• Fills exteriores del período anterior (SD2 ↔ SD3)

Los multiplicadores de desviación se comparten con el período actual: si el operador configura SD2 a 2.0σ para hoy, también será 2.0σ para ayer. No requiere configuración separada.

Tres toggles independientes permiten dosificar el nivel de contexto visual deseado:

• Línea solamente (InpShowPrevPeriodBands = false, InpShowPrevPeriodFill = false) — referencia minimalista
• Línea + bandas sin fills — referencia estructural sin zonas sombreadas
• Todo activo — gemelo visual completo del período actual en tonos grises
• Nada (InpShowPrevPeriod = false) — retorno al comportamiento clásico de la versión 3.10

En los modos Auto-Pivot y Sliding Window, el overlay no aplica (no existe un "período anterior" bien definido para esos modos) y se omite silenciosamente sin errores.

Scanner Dashboard multi-timeframe

Panel HUD compacto sobre el gráfico con información consolidada del VWAP calculado en múltiples timeframes simultáneamente. Para cada timeframe (M15, H1, H4, D1) el panel muestra:

• Precio actual vs VWAP del timeframe (above / below)
• Distancia en pips o porcentaje al VWAP
• Posicionamiento del precio respecto a las bandas (dentro de SD1, entre SD1-SD2, entre SD2-SD3, más allá de SD3)
• Color de fila según posicionamiento (verde si por encima del VWAP, rojo si por debajo, con tonos más intensos en zonas extremas)

El panel permite al operador leer en una sola mirada si el instrumento está por encima o por debajo del VWAP en todos los marcos relevantes, identificando confluencias multi-temporal sin necesidad de abrir gráficos adicionales.

El panel es completamente arrastrable, con botón externo [x] VWAP que se desplaza en tiempo real junto al panel durante el arrastre y permite colapsar la vista completa. Este comportamiento (fix de la versión 3.21) replica el patrón establecido en el resto de la suite EKAITRADING.

Estructura técnica del indicador

VWAP Pro MTF utiliza 38 buffers internos (24 del período actual + 14 del período anterior) distribuidos en 27 plots renderizables. La arquitectura cumple la regla crítica de MetaTrader 5: todos los buffers INDICATOR_DATA preceden a los buffers INDICATOR_CALCULATIONS, garantizando que los índices de plot mapean correctamente.

El cálculo del VWAP acumulado utiliza buffers separados para priceVolume y volume, permitiendo que la línea VWAP se derive por división buffer-a-buffer sin recálculo redundante en cada tick. El cálculo de las desviaciones estándar utiliza el método de acumulación de cuadrados de Welford para precisión numérica en períodos largos.

Las barras del período anterior se calculan una única vez por OnCalculate, sobre una ventana que cubre a lo máximo dos períodos completos (por ejemplo, aproximadamente 48 barras en modo Daily sobre H1, aproximadamente 500 barras en modo Yearly sobre D1). El overhead respecto al cálculo del período actual es del orden de 2x, invisible en cualquier máquina moderna.

Persistencia por gráfico

Con InpEnablePersist = true, el indicador guarda tras cada arrastre o modificación significativa:

• Posición del scanner panel sobre el gráfico
• Modo de anchor activo
• Visibilidad del panel (expandido o colapsado)
• Configuración de visibilidad del overlay previo

La configuración se restaura automáticamente al reabrir el gráfico, cambiar de template o reiniciar MT5.

PARA QUIÉN

Day traders que operan contra VWAP: el VWAP intradía (ANCHOR_DAILY) es la referencia institucional estándar para operativa de futuros, forex e índices. Operadores que utilizan "fade al VWAP" (operar la vuelta cuando el precio se aleja a SD2 o SD3) tienen todas las herramientas visuales directamente sobre el gráfico, incluyendo el overlay del día anterior para comparar la dinámica.

Scalpers de futuros (ES, NQ, MES, CL, MCL, GC, MGC): la línea VWAP del día y las bandas SD1 son la referencia de entrada y salida más utilizada por mesas institucionales en estos instrumentos. La capacidad de ver ayer superpuesto a hoy permite identificar continuaciones o reversiones de régimen entre días.

Swing traders y position traders: el VWAP semanal y mensual proporciona contexto estructural que un chart de velas no comunica directamente. ¿El precio actual está por encima o por debajo del precio promedio ponderado por volumen del último mes? ¿A qué distancia estadística se encuentra? El overlay del período anterior añade la lectura comparativa de dos meses adyacentes.

Operadores de reversión a la media: las extensiones a SD2 y SD3 son los setups canónicos de este estilo operativo. VWAP Pro MTF entrega los tres niveles con bandas y fills configurables para que el operador identifique sus zonas de interés con precisión visual inmediata.

Operadores de breakout: la ruptura más allá de SD3 con continuación estructural es la señal canónica de régimen de tendencia que supera lo estadísticamente normal. Las zonas de fill exteriores proporcionan la referencia visual de dónde empieza esa extensión extrema.

Analistas de volumen y flujo institucional: la pregunta "¿a qué precio operó la mayor parte del volumen este mes?" se responde directamente leyendo el VWAP mensual. La pregunta "¿cómo se compara con el mes anterior?" se responde leyendo el overlay previo. Útil para análisis macro de posicionamiento institucional.

Operadores que ya usan VWAP en TradingView o plataformas institucionales: VWAP Pro MTF trae la misma funcionalidad al terminal MT5 con configuración más granular (siete modos de anchor en lugar de los dos o tres típicos de otras implementaciones) y el overlay del período anterior que no está disponible en la mayoría de implementaciones públicas.

Instructores que enseñan análisis de VWAP: la visualización simultánea del período actual + período anterior + bandas + fills + scanner multi-timeframe convierte una sola instancia del indicador en una herramienta didáctica completa para explicar en vivo cómo funciona el VWAP y por qué es la referencia institucional estándar.

VWAP Pro MTF no genera señales de entrada ni salida. No ejecuta operaciones. No sugiere SL ni TP. Es exclusivamente infraestructura de análisis estructural para contextualizar las decisiones del operador con el mismo marco de referencia que utilizan las mesas institucionales.

REQUISITOS TÉCNICOS

Plataforma

• MetaTrader 5 build 3550 o superior
• Modo real-time, demo o Strategy Tester visual
• No requiere AutoTrading habilitado — es un indicador, no un EA

Instrumentos

• Compatible con cualquier instrumento MT5: Forex, CFDs, Futuros, Índices, Metales, Criptomonedas
• Requisito de datos de volumen: el VWAP requiere información de volumen para su cálculo. En forex se utiliza el tick volume que, aunque no es volumen real, es un proxy aceptado y utilizado por la mayoría de implementaciones MT5 de VWAP. En futuros e índices se dispone de volumen real si el broker lo provee.
• Para los modos Monthly, Quarterly y Yearly se recomienda cargar al menos dos períodos completos de historia en el gráfico primario mediante Chart Properties → "Max bars in chart"

Rendimiento

• CPU: carga despreciable (cálculo incremental buffer-a-buffer, no por tick)
• RAM: aproximadamente 15-20 MB por instancia (38 buffers + estructuras del scanner)
• GPU: renderizado nativo MT5 (plots de línea + rectángulos para fills)

Compatibilidad hacia atrás

• Sin breaking changes desde la versión 3.10 — todos los .set files existentes siguen funcionando
• Los índices de buffer accesibles externamente desde EAs vía iCustom siguen siendo válidos (las nuevas plazas del período anterior se añadieron al final del índice de plot)
• Para ocultar el overlay previo y mantener la vista v3.10 exacta: InpShowPrevPeriod = false

Instalación

1. Descarga el producto desde el MQL5 Market
2. Doble clic sobre el archivo o adjunta mediante Navigator → Indicators → VWAP Pro MTF
3. Acepta los parámetros por defecto (modo DAILY con las tres bandas activas) o personalízalos antes de pulsar OK
4. El VWAP, las bandas y los fills aparecen inmediatamente sobre el gráfico

Configuración

Agrupada en secciones de propiedades:

• Anchor Settings: modo de anchor (Daily/Weekly/Monthly/Quarterly/Yearly/Auto-Pivot/Sliding), lookback de pivotes, bars de ventana deslizante, overlay del período anterior
• VWAP Line: fuente de precio, color, grosor, estilo de línea
• SD Bands: multiplicadores SD1/SD2/SD3, colores y estilos independientes por banda, activación individual
• Fills: colores y transparencia de los fills interior y exterior
• Previous Period: color y estilo del VWAP previo, color de bandas previas, color de fills previos, activación independiente de línea / bandas / fills
• Scanner Panel: timeframes a mostrar, posición inicial, colores, intervalo de refresco
• Toggle Button: habilitar/deshabilitar el botón externo [x] VWAP
• Persistence: habilitar guardado de estado por gráfico

Actualización desde v3.10 a v3.21

Para operadores que ya utilizan la versión 3.10:

1. Actualizar desde el MQL5 Market
2. Remover el indicador del gráfico (la estructura de buffers cambió, un simple refresh no basta)
3. Re-adjuntar la nueva versión desde el Navigator
4. La configuración previa se restaura automáticamente vía el archivo de estado persistido

Para mantener exactamente el look de la v3.10 (sin overlay previo visible), configurar InpShowPrevPeriod = false.

Licenciamiento

• Licencia por número de cuenta MT5
• Encoding FNV-1a 64-bit + Base36
• Una licencia por cuenta operativa (traslado disponible mediante solicitud al desarrollador)

Soporte

• Documentación técnica incluida (guía rápida de uso + referencia de inputs + guía de los siete modos de anchor)
• Actualizaciones gratuitas durante 12 meses desde la compra
• Soporte vía EKAITRADING / TSDCCORP para instalación, configuración, calibración de multiplicadores y resolución de incidencias

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