EA BMScalper_V42

BMScalper_V42

CATEGORÍA: Estrategia automatizada · Para NinjaTrader 8 · Reversión a la media multi-setup con filtro de tendencia de largo plazo · Futuros (ES, MES)

CÓMO FUNCIONA: Sistema de reversión a la media con 18 configuraciones de entrada posibles —combinando VWAP con bandas de desviación estándar y canales de Keltner, largos y cortos— más un filtro opcional de contexto de tendencia de largo plazo basado en dos medias móviles (SMA300 y SMA1000): el precio se clasifica en cuatro zonas según su posición respecto a ambas medias, y el cruce entre las medias (Golden Cross / Death Cross) ajusta qué lado del mercado prioriza cada setup. Todas las entradas se ejecutan por orden límite en el nivel exacto de la señal, no a mercado. El take profit puede escalar dinámicamente por ATR y reducirse automáticamente conforme avanza la posición, con opción de eximir de esa reducción a los setups identificados como "runners" (los de mejor recorrido).

Características diferenciadas:

• Los setups que se probaron y no funcionaron siguen documentados en el código, no borrados. Dos ejemplos exactos: un setup de venta en VWAP (S9) se probó y dejó, con la nota de que "vender el techo del canal no funciona, mismo patrón que en MGC". No se trata de afirmaciones genéricas de que "se optimizó" — es el registro real de qué se intentó y por qué se descartó, dejado a propósito en el producto en vez de borrarlo.
• Los cortos vienen desactivados por defecto con la razón exacta documentada: con un 28,81% de acierto medido, el propio código los califica como "destructivos" para el resultado global — no es una opción oculta ni una limitación sin explicar, es una decisión de diseño basada en el número medido.
• El filtro de zona SMA300/SMA1000 no es un filtro binario simple — son cuatro zonas con comportamiento distinto, cada una medida por separado. El precio pasa el 85% del tiempo en la zona claramente alcista, 8% en una zona alcista moderada, 7% en la bajista fuerte, y menos del 1% en la cuarta (poco relevante en ES). El acierto estimado de los largos cae a 20-28% en la zona bajista fuerte, así que el filtro puede suprimir longs ahí específicamente; el de los cortos varía entre 25-32% en Golden Cross y sube a 42-54% en Death Cross — la estrategia usa esa diferencia para decidir en qué régimen tiene sentido operar cada lado, en vez de aplicar la misma regla siempre.
• El ajuste dinámico del take profit está validado como robusto entre varios regímenes de mercado, no calibrado a un solo período. La reducción global de TP quedó adoptada después de confirmarse consistente en cinco regímenes distintos; la versión más fina (reducción por setup individual, que exime a los setups de mejor recorrido de la reducción) existe como opción pero se mantiene desactivada por defecto hasta confirmar el mismo nivel de robustez.
• Filtro de noticias configurable por archivo CSV externo, con ventana de minutos antes/después del evento y filtro por nivel de impacto — para evitar operar alrededor de publicaciones económicas de alto impacto sin tener que pausar la estrategia manualmente.

PARA QUIÉN: Traders de futuros de índice (ES/MES) que operan reversión a la media intradía y quieren una estrategia donde cada decisión de diseño —qué setups quedaron, cuáles se descartaron y por qué, en qué régimen opera cada lado— está documentada con el número que la respalda, no solo con la palabra "optimizado".

REQUISITOS TÉCNICOS: NinjaTrader 8, versión 8.1.6.3 o superior. Instrumentos ES, MES. El filtro opcional de delta usa el Cumulative Delta nativo de NinjaTrader (requiere licencia Order Flow+ si se activa) — la migración de este filtro al motor propio de delta de la suite está identificada y pendiente.