BMFibEmpirical

CATEGORÍA

Indicador de análisis estadístico para NinjaTrader 8. Herramienta de validación, no de señales.

Se superpone al gráfico de precio y convive con cualquier otro indicador de la suite.

CÓMO FUNCIONA

El problema de partida

La literatura sobre retrocesos de Fibonacci es incómoda y conviene decirla sin adornos. Arthur Merrill, en Filtered Waves, concluyó que no existe un retroceso estándar fiable. Burton Malkiel atribuye la aparición del retroceso a la simple volatilidad del precio. Las revisiones de backtests coinciden: usados solos y sin confluencia, los niveles de Fibonacci no rinden mejor que el azar.

Su utilidad aparece cuando coinciden con otra cosa —soportes, medias, estructura, volumen— y porque muchos traders dibujan las mismas líneas.

Construir otro indicador que pinte el 0,618 sería sumar ruido. Lo que no existía es uno que responda a la única pregunta que importa: ¿reacciona de verdad el precio a esa profundidad, en este instrumento?

El procedimiento

1. Detecta los tramos. Pivotes de fuerza configurable, confirmados. Sin repintado: un pivote que aparece se queda donde está.

2. Mide cada retroceso. Por cada tramo A→B registra hasta qué profundidad retrocedió el precio y si después reanudó la dirección original.

3. Acumula por franjas. Los resultados se agrupan en franjas de profundidad —por defecto de cinco puntos porcentuales: 0–5 %, 5–10 %, y así sucesivamente—.

4. Calcula la tasa de reanudación con intervalo de confianza, y la compara contra la tasa base: la que se obtendría a una profundidad cualquiera.

5. Pinta el resultado. Los niveles clásicos —23,6 / 38,2 / 50 / 61,8 / 78,6— aparecen coloreados según su tasa medida, no según su fama. Y aparte marca las profundidades que la muestra respalda de verdad, sean o no números de Fibonacci.

El rigor estadístico, que es el producto

Esta parte es la que separa a BMFibEmpirical de un contador de aciertos.

Intervalo de Wilson, no la proporción simple. Con muestras pequeñas, el intervalo normal produce cotas imposibles —por debajo de cero o por encima de uno— y sobrestima la certeza. Wilson se comporta bien incluso con pocos casos.

Corrección por comparaciones múltiples. Se evalúan alrededor de diez franjas a la vez. Sin corregir, encontrar una «significativa» es casi seguro por puro azar. El umbral se divide entre el número de franjas evaluadas (Bonferroni).

Muestra mínima por franja. Una tasa del 80 % con cinco casos no dice nada. El indicador la marca como insuficiente en lugar de mostrar un número grande y engañoso.

Tasa base como referencia. Lo relevante no es que una franja acierte el 55 %, sino que acierte más que el promedio. Si todas rondan la base, no hay señal — y el indicador lo dice.

Lo que verás en pantalla

Tres colores sobre los niveles: supera al azar, no supera, sin muestra suficiente. Un histograma opcional con las tasas por franja. Y un HUD con el estado de la medición: tamaño de muestra acumulado, tasa base vigente y qué franjas han superado el umbral corregido.

Uso desde una estrategia

Expone dos métodos públicos para consultarlo desde código propio:

ProfundidadValidada(double profPct)   // ¿esta profundidad supera al azar?
TasaDeProfundidad(double profPct)     // tasa medida de reanudación

La advertencia, que forma parte del producto

Este indicador puede concluir que ninguna profundidad funciona en tu instrumento. Ese resultado es tan válido como el contrario, y bastante más útil que un backtest ajustado hasta que diga lo que uno quería oír.

No promete rentabilidad. Mide.

PARA QUIÉN

Para quien ya usa Fibonacci y quiere saber si le sirve. Si dibujás retrocesos todos los días, esto te dice qué profundidades aguantan los datos en tu instrumento y tu marco temporal, y cuáles estás mirando por costumbre.

Para quien desarrolla estrategias. Antes de meter un nivel de Fibonacci en el código, conviene comprobar que ese nivel tiene algo detrás. Los dos métodos públicos permiten consultarlo desde una estrategia propia.

Para quien desconfía de la categoría. Si nunca creiste en Fibonacci, esta es la forma de comprobarlo con tus propios datos en lugar de con una opinión — incluida la posibilidad de que la medición te contradiga.

Para quién no es

No es un generador de señales. No dibuja flechas, no avisa, no indica entradas ni salidas. Es una herramienta de análisis previo.

No sirve con pocas barras. El rigor estadístico tiene un coste: hacen falta suficientes tramos para que las franjas acumulen muestra. En marcos temporales largos o con poco historial cargado, el indicador dirá honestamente que no hay muestra suficiente.

No reemplaza el criterio. Que una profundidad supere al azar en el pasado no garantiza que lo haga mañana.

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REQUISITOS TÉCNICOS

Parámetros

1 Swings

2 Medición

3 Visual

Mostrar u ocultar los niveles clásicos, las profundidades validadas y el histograma. Barras de proyección hacia la derecha (30 por defecto) y los cuatro colores: supera al azar, no supera, sin muestra, y el de los clásicos.

4 HUD

Panel informativo con el mismo diseño que el resto de la suite: cuatro posiciones, margen, ancho, tamaño de fuente, opacidad del fondo y color del texto.

Rendimiento

El cálculo corre al cierre de barra y el dibujo solo recorre las barras visibles. El indicador se suspende mientras la pestaña está inactiva.